3rd_AI バックテスト結果と運用方針
バックテストでは月毎に変化するアノマリーに対応する為、月毎でバックテストを行い、Iwaraizar_FXで分析・集計しています。
同様の理由で、有効な経済指標のデータが取得できず、連続してのAI判定のバックテストができません。
証拠金は10万円
取引通貨：EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY,AUDJPY,USDCAD,EURCAD
BT期間：2023年10月30日～2024年11月02日証拠金：10万
取引ロット：0.3
ナンピン数： パラメータcsvによる（平均4段）
マーチン倍率：1
取引チャート：5分
結果と分析
・運用成績の概要
総損益: ¥150,546
総獲得Pips: 673.3 Pips
プロフィットファクター (PF): 1.27
→ 利益と損失のバランスはやや控えめですが、プラス成績を維持しています。
勝率: 57.5%
→ 約6割の勝率で安定感がある運用と言えます。
・リスク管理
最大ドローダウン (DD): ¥28,899 (-13.2%)
→ 証拠金の13%のドローダウンは、リスクを抑えつつ利益を狙った設計であることがうかがえます。
・平均保有時間: 27分
→ 短期取引を主体とし、スキャルピング型の運用スタイルが見られます。
・月次パフォーマンス
月ごとの成績にばらつきがあるものの、多くの月でプラス成績を記録。
4月と9月に小さなマイナスが確認されていますが、それ以外の月は安定した利益を上げています。
・トレードデータ
総取引回数: 558回
→ 月平均約46回の取引が行われ、適度な取引頻度です。
最大連敗数: 16回
→ 連敗が続く局面があるものの、大きな資金損失につながらないようにリスク管理されています。
運用方針
このバックテストは、1年という短期期間ながらも、安定性と収益性のバランスを意識したEA運用を示しています。スキャルピング型の特性を持ちながら、リスクを適切にコントロールしている点が特徴です。
同じアノマリ型の3rd_Ccとの併用を考え取引時間をずらしています。
強み
・安定した勝率: 57.5%と高めの勝率を維持し、ドローダウンも証拠金の13%に抑えられています。
・短期取引特化
平均保有時間が27分と短く、リスクを小さくしつつ利益を積み上げる運用スタイルです。
・月次パフォーマンスの堅実性: 大半の月で利益を記録し、全体の収益を押し上げています。
推奨する運用方法
・月毎に変化するアノマリーに対応するべく、毎月パラメータcsvを差し替える事
・大きな金融情勢の変化が見込まれる重要指標の発表時に、当日に「重要指標時停止」をONにする事
・短期取引をメインとし、利益を積み重ねるスタイルを維持しながら、リスクを抑える工夫を引き続き行う事
※アノマリーが弱い月（例: 4月や9月）では、取引量を調整するか、追加のリスクヘッジ（3rdシステムの追加）を検討することでさらに安定性を高めることができます。
総 評
この結果から、「3rd_AI」は、短期トレードに適した戦略を備え、リスクを抑えながらも堅実に収益を狙えるEAとして位置づけられるでしょう。トレード初心者から中級者にとって、運用しやすいシステムと言えます！
安定した資産運用を目指す方へ！3rd_AIの魅力
「3rd_AI」は、短期トレードに特化し、堅実に利益を積み重ねることを目指した高性能EAです。
・安心の勝率: 57.5%と高い安定性を誇り、ドローダウンも証拠金の13%以内に抑えたリスク管理設計。
・効率的な短期取引: 平均保有時間はわずか27分。スピーディーな取引でリスクを抑えつつ、確実な利益を狙います。
・堅実な月次成績: 多くの月で利益を記録し、安定した運用が可能。特にトレード初心者から中級者におすすめです！
さらに、アノマリーを考慮した柔軟な運用ができるため、大型指標やシーズナリティに合わせた戦略調整も可能です。