3rd_Cc バックテスト結果と運用方針
バックテスト結果の評価は単利のみの評価です。
EAのロジックで各年・各月毎に詳細にバックテストを行っています。
期間: 2017年～2024年（8年間）
証拠金：100万
取引ロット：1.0（証拠金が10万なら0.1）
ナンピン数：パラメータcsvによる（3段）
※ほとんど1本で決済をしています。
マーチン倍率：1.0
取引チャート：5分
取引通貨：AUDJPY,AUDUSD,CADJPY,CHFJPY,EURNZD,EURJPY,GBPCHF,GBPJPY,GBPUSD,NZDJPY,NZDUSD,USDCAD,USDJPY,XAUUSD
※各AI判定は使用していません。※月単位でバックテストを行い.Iwaraizar_FXで結果を集計しています。
・結果と分析
総利益: 17,045,398円
総損失：-8,531,798円
総損益：8,513,600円
最大ドローダウン（DD）: -887,416円（-52%）
取引回数: 1,302回（勝率 71.8%）
平均損益比率（ペイアウトレシオ）: 0.86
Zスコアの信頼度：99％以上
評価ポイント
・収益性
総利益17,045,398円は、初期証拠金の約17倍に達しており、非常に優れた結果です。
平均年間利益は約2,130,675円となり、8年間を通して安定した収益を達成しています。
・リスク管理
最大ドローダウン（DD）: 最大887,416円（-52%）という結果は、やや大きめのリスクですが、長期運用の中で許容範囲に収まるレベルです。
・月別DD頻度
8年間で83回のDDが発生していますが、平均回復時間は24日5時間48分と、リカバリーが比較的早い点が評価できます。
・低DD運用
5%以内のDDが29回と多く、安定性が高い月も確認されています。
・月別パフォーマンス
収益が特に高い月
10月（総収益 1,547,539円）、11月（1,223,586円）、8月（1,116,756円）が強い月として評価されます。
注意が必要な月
3月（-239,072円など）や5月（-70,403円）では一部の年で損失が発生しており、AI判定を併用しつつパラメータ調整やリスク管理を強化する余地があります。
・トレードパフォーマンス
勝率
71.8%（935勝/1,302取引）は非常に高く、システムのロジックが市場の特性に適合していると考えられます。
ペイアウトレシオ
0.86とやや控えめですが、取引回数が多いため、収益を十分に確保できています。
平均保有時間
約2時間
最大保有時間（約2日間）で、短期～中期のトレードを主とした運用が実施されています。
・スコア指標
シャープレシオ
0.29と低めですが、レバレッジの高さや市場変動の影響を考慮すると許容範囲。
SQNスコア
10.45は非常に高く、システムの全体的なパフォーマンスが優れていることを示しています。
・強み
・長期的な安定性: 8年間を通して安定した利益を出しており、特に10月や11月に強いパフォーマンスを示します。
・勝率の高さ: 71.8%の勝率は、システムの戦略が市場の特性に合致していることを示しています。
・短期回復力: DDの回復が比較的早く、リスクをコントロールしやすい設計です。
・リスク管理
AI判定を除いた時、特定の月（3月や5月）に損失が集中している傾向があるため、リスク管理をさらに強化することで、さらなる安定性を目指します。また、重要指標発表時にポジションを調整することで、最大ドローダウンを軽減する方針です。
・総評
このバックテストの結果には大変満足しています。8年間で初期証拠金の約17倍となる総利益17,045,398円を達成し、勝率71.8%という安定した結果を出せたことは、自分が追い求めてきた「長期的な収益性と安定性」を示していると思います。
特に、10月や11月、8月のパフォーマンスが優秀で、季節的な市場特性を活かせている点には手応えを感じています。一方で、3月や5月に損失が見られる部分は改善の余地があり、リスク管理やロジックのさらなる最適化を進める予定です。
また、最大ドローダウンが-52%とやや大きめですが、回復までの期間が短く、システムの回復力を信じています。特定の状況では一時停止条件やロット調整を加えることで、さらに安定性を向上させられると考えています。
このシステムは、透明性が高く、異なる市場環境でも機能する点が特長です。AI連携機能を加えた実運用では、経済指標やニュース、チャートの判定が自動化されるため、バックテスト以上に安心感を持って運用できると確信しています。
今回の結果は、自分が目指してきた「安定したシステムトレード」を具現化できたものであり、これを多くの人と共有して、トレードの楽しさを広められればと思っています。