3rd_wのバックテスト
BT期間：2017年1月5日～2024年11月31日
証拠金：100万
取引ロット：1.0（証拠金が10万なら0.1）
ナンピン数： パラメータcsvによる（4段）
マーチン倍率：1.3
取引チャート：5分
取引通貨：EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,EURJPY,GBPJPY,NZDJPY,CADJPY,EURGBP,NZDUSD,EURCAD,GBPAUD,GBPCHF,NZDCAD
※2024年8月にシステムのバージョンアップを行いました。
※バックテスト結果の評価は単利のみの評価です。
※AI経済指標判定は使用していません。
結果と分析
総損益: 2,006,530円
・初期証拠金の2倍以上の利益を達成
最大ドローダウン
・証拠金最大ドローダウン: 587,409円 (17.04%)
→ リスクが適切に管理されている範囲内。
プロフィットファクター: 1.79
・リスク調整後のリターンが非常に高い。
勝率
・ショート: 71.17%
・ロング: 68.48%
→ 全体勝率は約69.82%で安定した成績。
トレード回数: 328回
3rd_Cc・3rd_AIと併用すると、取引頻度が適度で、システムの再現性を確保できる規模。
収益性
総損益2,006,530円は、8年間で安定した利益を確保できており、システムの収益性が高いことを示しています。
期待利得
平均6,117円/取引は短期トレードとして十分なパフォーマンス。
リスク管理
・最大ドローダウンが証拠金ベースで17.04%と許容範囲内に収まり、リスク管理が適切。
リカバリーファクター: 3.42
→ ドローダウンからの回復力が高く、安定感があるシステム。
勝率と利益分布
・勝率約70%は非常に優秀で、安定的に収益を積み上げるトレードが可能。
・平均勝ちトレード (19,834円) が平均負けトレード (22,535円) に近いが、勝率の高さで収益を補完。
保有時間とトレード頻度
・平均ポジション保有時間: 6時間38分
→ 短期から中期のスイングトレードとして適切な設計。
・1年あたり約41回の取引と、実運用でも負担が少ない。
取引数が少ない理由とその利点
・厳選したエントリーポイントの重視
取引数が少ないということは、EAが慎重にエントリーポイントを選定している可能性が高いです。これは、ノイズの多い相場での無駄なトレードを避け、リスクの高い局面を回避するための戦略と言えます。結果として、勝率の高い取引や安定した成績が期待できる利点があります。
・リスク管理とドローダウン抑制
取引回数が多いと、リスクやコスト（スプレッドなど）が累積しやすくなりますが、取引数が少ないことでその影響を抑えられています。このため、大きなドローダウンが少なく、資産の安定した増加が実現できていると考えられます。
・長期的な成長と複利効果
グラフの上昇傾向から見てもわかるように、少ない取引数でも安定して資産を増やしています。これは、各取引が慎重に選ばれていることで、複利効果をうまく活かしている証拠と言えるでしょう。長期的な視点での利益の積み上げを重視した運用方針がうかがえます。
・相場の状況に合わせた柔軟な対応
取引数が少ない場合、相場が不安定な時期や方向性の見えない時期には積極的な取引を控えている可能性も考えられます。これは、リスクを抑え、確実な局面でのみエントリーする方針に基づいたものです。特に、変動の大きい市場環境でも安定を維持する戦略と捉えられます。
このバックテスト結果は、収益性とリスク管理がバランスよく設計されたシステムであることを示しています。プロフィットファクター1.79、シャープレシオ4.01、勝率約70%と、非常に安定した成績を記録しており、実運用にも期待が持てます。
運用方針
3rd_wは、慎重なエントリーポイントの選定とリスク管理を重視したEAで、長期的に安定した運用を目指しています。今回のバックテスト結果からも、取引数が少ないながらも安定した成績を示しており、少ないエントリー回数でも着実に資産を増やしていることが確認できました。
総 評
3rd EA_sysは、リスク管理を徹底した設計と慎重なエントリーによって、長期的に安定した収益を目指すEAです。大きなリスクを取らずに、資産の着実な増加を図りたい方に最適です。少ない取引数でも十分なパフォーマンスを発揮し、長期的な視点での安定した運用を可能にしています。